Управителят на БНБ Димитър Радев съобщи на 26 април дълго чаканата от цялото банкерско войнство новина: че в сряда – на 27 април, управителният съвет на централната банка ще приеме правилата за бъдещите стрес-тестове на банките и макросценариите, при които те ще се провеждат. Това той каза пред участниците в конференцията "Кредитирането като двигател за ръст в икономиката", организирана от в. "БАНКЕРЪ" по повод на 23-я му рожден ден.
Които присъстваха – чуха. Радев допълни, че ще бъдат оповестени публично и правилата за провеждане на стрес-тестовете – т. е. начините за изчисляване, допусканията и други подробности около макросценариите, по които ще се провеждат тестовете. Каквото бе казано, се случи.
На 28 април 2016-а Българска народна банка стартира работата по изпълнение на стрес-тест на банките в страната. За целта БНБ оповести и изпрати на кредитните институции у нас "Указания за провеждане на стрес-тест на банките – 2016".
Стрес-тестът се провежда на основата на общ базов и утежнен сценарий, който ще се прилага за всички банки.
Базисният сценарий съответства на макроикономическата прогноза на БНБ, изготвена към 15 март 2016 г., отчитаща последни данни за развитието на икономиката на България, както и на допусканията за развитието на глобалната икономика, направени от Европейската централна банка, от Международния валутен фонд и от Европейската комисия. Използвани са макроикономическият прогностичен модел на БНБ и експертна оценка за най-вероятния сценарий за бъдещото икономическо развитие на страната за 2016-2018 година.
Утежненият сценарий
е разработен на основа на анализ на рисковете пред българската икономика и представлява хипотетичен, но правдоподобен сценарий, при който динамиката на основните макроикономически показатели – реален брутен вътрешен продукт, хармонизиран индекс на потребителските цени, равнище на безработица и цени на жилища, се оценява при допускания за въздействието върху тях на серия от негативни шокове.
На база на идентифицираните рискове пред българската икономика са избрани
следните конкретни показатели
обект на приложение на шокове:
обем на световната търговия (верижен растеж), частно потребление и брутно образуване на основен капитал в реално изражение за ЕС (верижен растеж), цена на петрола от типа „Брент“, индекс на международните цени на храните (верижен растеж), частно потребление и брутно образуване на основен капитал в реално изражение за българската икономика (верижен растеж), цени на жилищните имоти (верижен растеж) и лихвени проценти по новоотпуснати кредити за нефинансовите предприятия в България.
Изчислява се стандартното отклонение в тримесечните данни за изброените по-горе показатели за периода 2000 – 2015 година. Размерът на шока върху всеки показател е определен на две стандартни отклонения и този шок се прилага към прогнозната стойност на показателите в базисния сценарий.
За лихвените проценти
на междубанковия паричен пазар утежненият сценарий на БНБ предвижда: тримесечният ЮРИБОР да се увеличи с 33 базисни точки спрямо базисния сценарий през 2016 г., отразявайки по-висока кредитна премия. Тази кредитна премия се понижава до 23 базисни точки през 2017 г. и до 6 базисни точки през 2018 година.
Приложението на избраните шокове води до отклонение на реалния БВП при утежнения сценарий от нивото му в базисния сценарий съответно с -4.4 % през 2016 г., с – 9.6% през 2017 г. и с -10.7% през 2018 година. Което съответства на отрицателен темп на растеж на реалния БВП през 2016 г. и 2017 г. съответно с – 2.2% и -3.2 процента. През 2018 г., с постепенното отслабване на ефектите на външните и вътрешните шокове, растежът е положителен – от 1.8 процента.
При утежнения сценарий
инфлацията
измерена с ХИПЦ, е по-ниска спрямо базисния сценарий с – 1.8 процентни пункта през 2016 г. и с – 2.0 процентни пункта и – 1.1 процентни пункта съответно през 2017 г. и 2018 година. В резултат в този сценарий периодът на дефлация в българската икономика продължава до 2017 г. включително.
В края на симулационния хоризонт в утежнения сценарий равнището на безработица достига 9.6%, което е с 2.6 процентни пункта по-високо спрямо нивото в базисния сценарий през 2018 година.
През утежнения сценарий
цените на жилищните имоти
през 2016 г. са с 10.5% по-ниски спрямо нивото им в базисния сценарий, което се дължи почти изцяло на шока, приложен върху тях.
Работата по стрес-теста ще протече на два етапа.
На първия етап банките следва да приложат хипотезите на стрес-теста въз основа на отчетните данни към края на 2015 година.
На втория етап стрес-тестът ще включва резултатите от прегледа за качеството на активите (ПКА), като входящите данни трябва да бъдат потвърдени от доставчиците на услуги по прегледа за качеството на активите.
Банките следва да изпратят резултатите от симулацията, както следва: до 31 май 2016 г. за първия етап от стрес-теста; до 29 юли 2016 г. за втория етап (отчитащ резултатите от прегледа за качеството на активите).
Приложение 2: Указания за провеждане на стрес тест на банките – 2016 г.
