В момента волатилността на пазарите е на рекордно ниски нива. Индексът на страха VIX, който се базира на опциите и на тяхната волатилност върху S&P е на ниво 9,3 при средно ниво за целия му период на съществуване около 17, посочи в студиото на Invest/Or с водещ Йордан Кирилов финансовият анализатор Преслав Райков, сочи Investor.bg.
„Интересното за индексът VIX е, че той не прави трендове, а има характеристика да се връща към средните си нива“, добави той. „Следователно очаквам волатилността на пазарите да се възвърне, най-вече на този в САЩ.“
Максималната си стойност – 89,53, в рамките на един ден, индексът VIX е стигнал на 24 октомври 2008 г. А минималната си стойност – 8,89 на 27 декември 1993 г. Историческата му средна стойност е 19,04 в периода 1990 и октомври 2008 г, уточнява Банкеръ.
По думите на Райков пазарът зад Атлантика е много „раздут“. „Инвеститорите се чудят какво да вадят като факти, за да подкрепят пазара“, коментира гостът в студиото.
