На заседанието си, проведено на 4 ноември, Българската народна банка определи кои са десетте банки в България, които ще бъдат третирани като "системно значими институции". От обявлението се вижда, че става въпрос за десетте най-големи банки в страната – седем са чуждестранна собственост и три са български (включително и държавната Българска банка за развитие).
Финансовите институции са определени на база на критериите на БНБ и на общоевропейската методика, изложена в насоките на Европейския банков орган. Банките също така вече са представени и са одобрени от Европейската комисия, от Европейския съвет за системен риск, от Европейския банков орган и от компетентните органи в съответните държави членки.
Въвеждането на глобалната регулаторна рамка Базел III в европейското законодателство чрез Директива 2013/36/ЕС (CRD IV) създаде пет нови капиталови буфера:
- предпазен капиталов буфер (capital conservation buffer);
- специфичен за всяка банка антицикличен капиталов буфер (bank-specific countercyclical capital buffer);
- буфер за системен риск (systemic risk buffer);
- буфер за глобална системно значима институция – ГСЗИ (buffer for global systemically important institutions – G-SII buffer) и
- буфер за друга системно значима институция – ДСЗИ (buffer for other systemically important institutions – O-SII buffer).
Буферът за друга системно значима институция (ДСЗИ) е макропруденциална мярка с превантивен характер, която е насочена към банките със системна значимост. Целта на буфера е да укрепи капацитета на ДСЗИ за поемане на загуби, като по този начин се ограничи прехвърлянето на рискове от потенциална стресова ситуация в системно значима банка към други кредитни институции или банковата система като цяло. Чрез по-високите капиталови изисквания се засилва устойчивостта на системните институции към неблагоприятни шокове и се подсигурява нормалното функциониране на банковата система дори във време на значителни неочаквани бъдещи загуби.
УС на БНБ определи и ниво на буфер за тези системно значими банки на индивидуална и консолидирана основа, приложим към общата стойност на рисковите експозиции – в размер, както следва:
