Ще устоят ли банковите институции в Европа при рязък спад в цените на жилищата от 21.2%, съчетан с повишена безработица и падащ надолу икономически растеж? Това е само част от най-мрачния сценарий за развитието на икономиката през следващите три години. И именно по неговите показатели ще бъде тествано здравето на банковата система на континента. При изпита ще е заложен и допълнителен спад от 19.2% в цените на акциите през следващите три години. При т. нар. неблагоприятен сценарий унгарският форинт и полската злота ще бъдат пресмятани с една четвърт загуба от стойността им. Методологията за теста, публикувана от Европейския банков орган (ЕБО), е подготвена в сътрудничество с Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и Европейската централна банка (ЕЦБ), която от ноември 2014 г. поема надзора над най-големите кредитори в еврозоната.
Тестът на банките в Европейския съюз включва най-вероятните заплахи за стабилността им и потенциалното въздействие на тези опасности върху счетоводните им баланси. Стрес-тестът е един от двата основни съставни елемента на цялостната оценка за качеството на активите, която започна Европейската централна банка в опит да възстанови доверието в банките, като докаже, че те са здрави и устойчиви. Близо 130 от най-големите кредитори в еврозоната – от френската „БНП Париба“ до гръцката „Национална банка на Гърция“ (НБГ), ще бъдат в обхвата на новия Единен надзорен механизъм към ЕЦБ.
„Пълната прозрачност ще бъде от ключово значение за запазване на доверието“, се казва в официалното изявление на председателя на ЕБО Андреа Енриа. Според него стрес-тестовете ще покрият 124 банки в целия ЕС и ще дадат надеждна информация за надзорните органи.
Прагът на собствения капитал (от първи ред) при основния сценарий ще бъде 8%, а при неблагоприятния – 5 процента. Общият размер на рисково претеглените активи от банковите портфейли, избрани за прегледа, са на стойност около 3.7 трлн. евро, или 58% от общите рисково претеглени активи на банките, които подлежат на оценка.
В случай на недостиг на капитал банките трябва да предложат планове с подробно описани оздравителни действия. Трезорите ще разполагат с време от шест до девет месеца след публикуване на резултатите, за да запълнят капиталовите си дупки.
От агенцията за кредитен рейтинг F itch Ratings заявиха, че са впечатлени от структурата на тестовете и вярват, че проверката ще е надеждна и достатъчно силна, за да възстанови доверието в банковия сектор на Европа.
