Управителният съвет на БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в България, на 2 процента през третото тримесечие на 2024 г., съобщават от централната банка.
Съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 8 на БНБ, при оценката за нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният индикатор по чл. 5, ал. 1, така и съответните насоки на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и други показатели, които БНБ е преценила за подходящи за отразяване на цикличния системен риск. По отношение на данните, свързани с референтния индикатор, към края на първото тримесечие на 2023 г. съотношението кредит/БВП, изчислено според публикуваната на интернет страницата на Българската народна банка методология, възлиза на 80.1 процента. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-33.8 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.
Тъй като стандартният показател за отклонението на съотношението кредит/БВП от дългосрочния тренд не отразява адекватно тенденциите в цикличните рискове, при оценката за нивото на антицикличния буфер се вземат под внимание и допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда.
Кредитната активност се запазва висока
в условията на текущите силно отрицателни стойности на реалните лихвени проценти и високо ниво на капиталова адекватност и ликвидност в банковата система. През следващите месеци протичащият глобален процес на затягане на паричната политика ще започне да ограничава кредитната активност в страната, като пренасянето му върху лихвените проценти по кредитите ще се ускори, включително под влияние на започнатия от БНБ процес на увеличение на минималните задължителни резерви от средата на 2023 година.
Въпреки че това би смекчило ефектите, които продължителните периоди на висок кредитен растеж създават по отношение на задлъжнялостта и акумулирането на кредитен риск в баланса на банковата система, кредитният риск се запазва изострен в непосредствен план. Предвид колебанията на енергийните цени, рисковете от проблеми във веригите за доставки и очакваното забавяне на външното търсене, способността за обслужване на задълженията може да отслабне, което да доведе до нарастване на необслужваните кредити и на разходите за обезценки. В допълнение, тенденцията на повишение на лихвените проценти ще повлияе върху финансовото състояние на кредитополучателите. Във връзка с това кредитните институции следва да се придържат към консервативна политика при осъществяване на кредитната си дейност, към своевременно и адекватно провизиране и към капиталово планиране, което надлежно отчита развитието на рисковете в икономическата среда.
През 2021 г. Управителният съвет на БНБ повиши нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, на 1 процент от 1 октомври 2022 г. и на 1.5 процента от 1 януари 2023 г., като през септември 2022 г. нивото на антицикличния капиталов буфер бе увеличено допълнително на 2 процента в сила от 1 октомври 2023 година. Предвид трайно запазилите се високи темпове на кредитен растеж и несигурността в икономическата среда, антицикличният капиталов буфер на ниво от 2 процента през третото тримесечие на 2024 г. има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките.
