Започна първият етап от оценката на качеството на активите. До 22 януари вечерта бе крайният срок всички банки у нас да внесат в БНБ предложенията си за фирми, с които да сключат договор за доставчици на услуги по оценката на активите (AQR Provider) и за оценители на обезпечения. Някои кредитни институции са внесли конкретни предложения за такива фирми, други са избрали различен подход – представили са списък от няколко компании, разчитайки БНБ да им посочи кои от тях одобрява, и след това да сключат конкретния договор с някоя от тях – като изберат най-евтината оферта. Независимо от немалкия брой компании, между които банките можеха да избират, в крайна сметка се оказа, че възможностите не са чак толкова много. Причината е, че при избора кредитните институции трябва да направят много внимателен баланс между качеството на предлаганата услуга и цената й.
За много от тях въпросната дилема се задълбочава поради факта, че някои от правоспособните за такава дейност фирми са или наскоро са били техни одитори. Това автоматично ги изключва от списъка на потенциалните кандидати за доставчици на услуги на съответната банка.
Според изявлението на управителя на БНБ Димитър Радев, което той направи през седмицата, ще стане ясно кой кого ще оценява до 11 февруари. А до 15 февруари договорите трябва да са и подписани.
"До 15 февруари трябва да е готова методиката за оценката. Тогава ще започне същинската работа по прегледа на активите. Най-общо казано, негов обект ще бъдат всички активи. Но не всички кредити ще бъдат проверени, а само тези, които се класифицират като портфейли с най-висок риск. Прегледът ще бъде направен на базата на извадки и резултатите от тях ще бъдат екстраполирани върху целия портфейл, от който е извадката на базата на статистически модели. Всичко това ще бъде обяснено в методологията. Много важен елемент на прегледа ще бъдат заключенията за справедливата пазарна стойност на обезпеченията по тези кредити. Това ще е и най-трудоемката част от оценката. Тя трябва да приключи до края на юни, най-късно до началото на юли. На нейна база ще бъдат проведени толкова коментираните стрес-тестове", обясни Радев.
Методиката за определяне на извадките от самите кредитни портфейли, на базата на която ще се прави оценката, всъщност е една от най-важните части на процеса. Така ще се определят обемът и сложността на работата, която ще трябва да извършат доставчиците на услуги и оценителите на обезпечения в отделните банки. Вестник "БАНКЕРЪ" научи, че ще се правят извадки по групи и подгрупи от портфейли. В отделни групи ще бъдат разпределени корпоративните клиенти, малките и средните предприятия, жилищни кредити и потребителски кредити. Всяка от тези групи ще бъде разбита на подгрупи заеми в зависимост от качеството на обслужването им.
Анализите показват, че при използването на тази методика общият брой на проверените кредити при първите пет системно значими банки ще варира между 300 и 350, при банките с балансово число над 1 млрд. лв. на проверка ще подлежат между 200 и 250 броя кредити. При по-малките банки числото на оценяваните заеми – в зависимост от бизнес профила и риска, вероятно ще е около 100 броя. При тези извадки и ползваните статистически методи за екстраполиране на резултатите върху целия кредитен портфейл на практика ще бъдат оценени над 50% от всички заеми, отпуснати от една банка. Такова е впрочем изискването и на методиката на Европейската централна банка.
Резултатите от оценката на качеството на активите ще бъдат основата за провеждане на стрес-тестове. Управителят на БНБ Димитър Радев обясни, че те ще бъдат извършени на базата на два сценария, изградени върху макроикономически допускания – един основен и един негативен. Резултатите от стрес-тестовете ще са готови в началото на август, когато БНБ ще обяви резултатите от тях и мерките, които ще бъдат предприети за отстраняване на проблемите и грешните практики. Тогава ще стане ясно дали ще има нужда и в кои банки трябва да се приложат планове за възстановяване и преструктуриране. И дали някои от тези планове трябва да бъдат подкрепени с пари от фискалния резерв на правителството.
