Заместник председателят на Европейската комисия – Валдис Домбровскис, призова отговорните фактори в Европейския съюз да преценят внимателно дали са положили достатъчно усилия, за да въведат в действие пакета от реформи "Базел ІІІ", да помислят дали не трябва да направят още нещо и дали някои нови рискове или аспекти не налагат и други действия от страна на регулаторните органи. Това се случи по време на организираната от ЕК конференция за обсъждане на въздействието и предизвикателствата при прилагането на окончателно формулираните стандарти "Базел ІІІ" в ЕС. Събитието се състоя на 12 ноември.
Във встъпителната си реч Домбровскис очерта постиженията на европейския банков сектор след световната финансова криза от 2008-а, за които основен принос имат интегрираната и стабилна финансова система, и общите усилия за редуциране на риска. Той отличи специално сериозния спад на дела на необслужваните кредити – до 2.9% от общото им количество през второто тримесечие на 2019-а срещу 6% през 2014-а. И прикани този положителен тренд да се съхрани и да бъде поддържан.
Следващата изключително важна стъпка, според Домбровскис, е да приключи оформянето на банковия съюз. В тази посока най-неотложната задача е да се постигне договореност за Единния фонд за преструктуриране. Средства от него ще се използват за рефромиране и закриване на неплатежоспособни банки след изчерпването на всички други възможности. Детайлите за дейността му трябва да са готови за срещата на върха на еврозоната през декември. Не по-малко важно е и съгласието за обща схема за застраховане на депозитите – третият стълб на банковия съюз. За тази цел всички страни по сделката трябва да работят заедно, за да постигнат справедлив и балансиран компромис по въвеждането му в сила.
Въпросните стъпки са изключително важни в съвременния свят на взаимно свързани и модерни финансови пазари, на които нито Европа, нито която и да било отделна държава могат да се справят сами с рисковете, подчерта Домбровскис. Глобализираните пазари и финансови системи не позволяват на никого да съществува в изолация. Което налага да се създадат глобални правила за глобалните финанси. А те са заложени в ревизирания пакет от регулации "Базел ІІІ" и в постигнатото през декември 2017-а съгласие за довеждане на следкризисните реформи на банковия сектор докрай.
Да припомним, че регулаторната рамка "Базел ІІІ" бе разработена от Базелския комитет за банков надзор на Банката за международни разплащания, в отговор на констатираните множество недостатъци в предкризисните регулации на сектора. Целта й е да положи основите на стабилна банкова система, която не позволява натрупването на системни рискове. Началната фаза на "Базел ІІІ" стартира през 2010-а и бе съсредоточена основно върху укрепването на капиталовата база и коефициентите на капиталова адекватност на финансовите институции.
Реформите от 2017-а целяха да се възстанови достоверността при изчислението на претеглените съобразно риска банкови активи (RWAs) и да се подобри съвместимостта на банковите капиталови коефициенти. RWAs са рискова оценка, определяща минималния размер на изисквания съгласно нормативите капитал, който трябва да поддържа банката, за да се справи с непредвидени загуби. Множество проучвания по темата обаче показаха големи разлики на показателя при различните кредитни институции, които не могат да се обяснят единствено с различията в степента на риск на банковите портфейли. Което пък затруднява сравнението на капиталовите коефициенти на отделните институции и подкопава доверието в оценките.
Не по-малък проблем създадоха вътрешните модели за по-точно измерване на риска в сравнение със стандартизирания подход, разработен от надзорниците. В случая обаче са налице стимули за минимизиране на риска при определянето на минималните капиталови изисквания чрез тези вътрешни модели. Нещо повече, някои класове активи не могат да се моделират надеждно. Което наложи да се въведат ограничения до каква степен да се използват тези вътрешни модели и в някои случаи дори изобщо да се премахнат.
За да се преодолеят тези пречки Групата на гуверньорите и ръководителите на надзора (контролният орган на Базелския комитет) удължиха през 2017-а срока за въвеждане в сила на рисковите оценки до 1 януари 2022-а, а за "калибрирането" на приноса на вътрешните модели за пресмятане на риска – до 1 януари 2027-а. През януари 2019-а Базелският комитет хвърли допълнителна светлина върху предстоящите промени, за да улесни приложението им на практика.
В тази връзка Домбровскис информира, че една от основните инициативи през 2020-а е да се представи правно подплатено предложение за приложението на финалния набор от реформи на "Базел ІІІ" в ЕС. Готовност за това ще има през второто тримесечие на идната година. Започнали са и публични консултации за набиране на още мнения и доводи по специфични моменти от пакета "Базел ІІІ": кредитен риск, оперативен риск, пазарен риск, компенсационен риск от кредитните оценки и таван за приложение на вътрешните модели за оценка на риска. Ревизираните стандартизирани подходи за пресмятане на тези рискове ще влязат в сила на 1 януари 2022-а. А изчислените от вътрешните модели RWAs не могат да паднат под 72.5% от пресметнатите чрез стандартизирания подход нива. Което ограничава до максимум 27.5% редуцирането на нормативните RWAs чрез вътрешни сметки. Този максимум ще бъде постигнат на етапи, както следва: 50% към 1 януари 2022-а; 55% към 1 януари 2023-а; 60% към 1 януари 2024-а; 65% към 1 януари 2025; 70% към 1 януари 2026-а; 72.5% към 1 януари 2027-а.
Домбровскис очаква и мнения за начините, по които да се усъвършенства рисковата рамка чрез добавяне на опасностите, произтичащи от промените на климата и от други фактори на околната среда. В този смисъл Европейският банков орган вече оценява възможностите за въвеждане на по-благоприятно от гледна точка на риска третиране на "зелените активи" като "подкрепящ зеленото течение фактор".
