УниКредит Булбанк
През уикенда БНБ публикува доклада за резултатите от прегледа на качеството на активите и стрес теста на българската банкова система. Резултатите от стрес теста на УниКредит Булбанк показват, че при основния сценарий до 2018 г., за който се счита, че отразява най-вероятните макроикономически и финансови тенденции, базовият собствен капитал от първи ред (CET1) на УниКредит Булбанк е 31.6% при изисквано ниво от 4.5% и средно за банковата системата у нас 22.2%. При симулациите на неблагоприятния сценарий съотношението CET1 на УниКредит Булбанк е 18.3%, многократно над минимума, при 14.4% за банковата система.
Банка ДСК
Според резултатите от Прегледа, базисният собствен капитал (CET1) на консолидирано ниво за Банка ДСК е 16.8%, което е над регулаторния минимум от 4.5%. Общата капиталова адекватност на консолидирано ниво след Прегледа е 17.0%, също над регулаторния минимум от 8%.
Според резултатите от стрес теста, през 2018-а базисният собствен капитал на Банка ДСК ЕАД на индивидуална база би се променил на 16.7% при базисния сценарий, и съответно на 15.4%, при утежнения сценарий в сравнение с 17.2% в края на 2015 година. Тези резултати са значително над праговете от 8% при базисния и 5.5% при утежнения сценарий, заложени като минимални нива при предходния стрес тест, проведен в Европейския съюз от ЕБО.
Банка ДСК прилага надежден и всеобхватен модел на оценка и обезценка на активите и относително по-консервативен подход в някои аспекти, който не се обхваща в цялост от прилаганата при прегледа методика.
Резултатът от детайлния преглед на политиките, процедурите, портфейла и индивидуалните експозиции не показа съществени отклонения.
По отношение на капиталовата позиция, което е и най-важният резултат от извършената оценка, Банка ДСК показа стабилни резултати, което е предпоставка банката да продължи провеждането на разумна и последователна политика в партньорство и подкрепа на своите клиенти.
Fibank (Първа инвестиционна банка)
Оценяването на активите на Fibank бе проведено от Mazars Group, международна фирма за одитни, данъчни и консултантски услуги, съвместно с методологическото ръководство на Deloitte и под надзора на БНБ и с пълното съдействие на Банката. След Оценката банките в България трябва да предприемат конкретни мерки в съответните срокове. Оценката потвърди качеството и стабилността на активи и капиталова позиция на Fibank= Тя показа, че Fibank има достатъчно капитал да отговори на изискванията на Базовия сценарий на стрес теста, който се доближава в най-голяма степен до прогнозите за развитието на икономиката на БНБ и Министерството на финансите. Банката вече е предприела конкретни действия, одобрени от БНБ, с оглед увеличаване на капиталовите буфери при хипотетичния неблагоприятен сценарий. Неблагоприятният сценарий представлява хипотетичен сценарий за изключително негативен, продължителен и дълбок спад в икономиката на страната за период от три години, който не е икономическа прогноза и няма вероятност да се реализира и не следва да се приема като индикативен за бъдещите финансови резултати на банките в България или на страната като цяло.С оглед на резултатите от прегледа на качеството на активите (AQR), БНБ препоръчва генериране на допълнителен капиталов излишък от ~206 млн. лв. Печалбата на Банката преди обезценки и данъци за първите шест месеца на 2016 г. е в размер на 146.6 млн. лeва. Финансовите резултати на Fibank бяха постигнати успоредно с успешна програма за реорганизация, целяща подобрение на корпоративното управление и управлението на риска, в сътрудничество и следвайки насоките на Международната финансова корпорация (IFC), която даде положително отражение – бе оценена положително от външните рейтинги на Банката. След преминаването на процеса на AQR основният акцент в дейността на Банката ще бъде кредитирането на малки и средни предприятия, както и на физически лица.
Oбединена българска банка
На 13 август 2016 г. Българската народна банка (БНБ) обяви резултатите от Комплексната оценка на всички банки, опериращи в България, която включваше Оценка на качеството на активите (AQR) и Стрес тест.
Обединена българска банка (ОББ) показа много добри резултати и в двете направления – AQR и последващия Стрес тест, потвърждавайки солидната си капиталова позиция и издръжливия и стабилен баланс. В резултат на Оценката на качеството на активите коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) бе коригиран едва с 0.4% – от 26.1% на 25.7%, което е доста над минимално изисквания – 4.5%. При последвалия стрес тест така коригираният в резултат на AQR коефициент на капиталова адекватност от 25.7% се предвижда да се увеличи до 34.0% при базовия сценарий и до 25.8% при утежнения сценарий за 2018 г. Успешният резултат представлява потвърждение на благоразумния управленски подход на Обединена българска банка. ОББ – банка със силно разпознаваемо име и с дългогодишно утвърдени клиентски взаимоотношения, се ангажира да поддържа своята силна капиталова адекватност и в бъдеще.
Пощенска банка
Комбинацията от силна капиталова позиция, висока ликвидност и отлични резултати ще позволят на банката да развие перспективите си за растеж. Резултатите от приключилия преглед на качеството на активите на българската банкова система показват, че Пощенска банка е добре капитализирана и финансово стабилна организация. Според данните от проведения преглед на качеството на активите и стрес тест, публикувани от БНБ, дори в условията на утежнен сценарий коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) на банката е 19,7%.
Оценката на качеството на активите беше проведена с данни към 31.12.2015 г., а капиталовата адекватност беше тествана за тригодишен хоризонт 2016-2018, в базов и утежнен сценарий.
“Тези изключително добри резултати потвърждават успеха и представляват важна награда за Пощенска банка. Уверен съм, че банката ще продължи да бъде финансово здрава, печеливша и успешно ще продължи да играе ключова роля в българската икономика. Ще продължим да финансираме икономиката и да осигуряваме първокласно обслужване на нашите клиенти. Благодарим на държавните органи за отличното сътрудничество. Благодарим на нашите служители и техните семейства за тяхната ангажираност и подкрепа. Но най-вече благодарим на нашите клиенти за бизнеса, който правим заедно“, заяви Георгиос Провопулос, председател на Надзорния съвет на Пощенска банка.
„Като част от европейска банкова група ние бяхме добре подготвени за прегледа на качеството на активите, тъй като преминахме успешно подобен тест от Европейската централна банка с еднакво добър резултат през миналата година. Радвам се, че проведената от БНБ проверка на качеството на активите е позитивна не само за нашата банка, а за системата като цяло, което още веднъж доказа стабилността й и затвърди доверието на хората в търговските банки и в регулатора“, коментира Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка и член на УС на Асоциацията на банките в България.
Пощенска банка започна процеса на проверка от силна позиция, в това число: с коефициент на капиталова адекватност към декември 2015 г. от 24,73 % и коефициент на базов собствен капитал от първи ред към декември 2015 (СЕТ1) от 22,17 %; размерът на базовия собствен капитал от първи ред е 771 939 хил. лв., а на собствения капитал – 861 046 хил. лв. коефициент на ликвидност е 31.76 процента.
През март 2016 г., във връзка с придобиването на дейността на Алфа Банк в България, банката увеличи акционерния си капитал със 107,6 млн. лева. На проведеното на 30 юни 2016 година Общо събрание на акционерите беше взето решение печалбата на банката за 2015 година в размер на 84.1 млн. лв. да бъде капитализирана, с което коефициентът на общата капиталова адекватност достигна 25,5процента
За първото полугодие на 2016 година нетната печалба на Пощенска банка възлиза на над 55 млн. лв., което представлява ръст от 16%, спрямо същия период на 2015 година. Комбинацията от силна капиталова позиция, висока ликвидност и изключително добри резултати от оценката на качеството на активите и стрес теста ще позволят на Пощенска банка да развие перспективите си за устойчив растеж през следващите години.
Райфайзенбанк (България)
Българската народна банка (БНБ) публикува резултатите от проведения преглед на качеството на активите на цялата банкова система, в това число и на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и ефектите от стрес тестовете, базирани на данни към 31 декември 2015 г.
Резултатите на Райфайзенбанк потвърдиха устойчивия бизнес модел следван от банката и установиха, че тя може да поддържа достатъчно високо ниво на капиталова адекватност, дори и при наличието на хипотетично неблагоприятен шок върху местната икономика.
„Прегледът на българските банки, осъществен от БНБ, се проведе в съответствие със стандартите, заложени от Европейската централна банка и Европейската комисия, като процесът бе добре управляван и премина гладко, коментира Оливер Рьогл, председател на УС и главен изпълнителен директор на Райфайзенбанк. „След предизвикателствата в банковата ни система преди две години, подобен всеобхватен преглед бе от изключителна важност, за да получим ясна, обективна и прозрачна картина на банковия ни сектор“, допълни той.
Райфайзенбанк успява да премине със значителен аванс поставените изисквания в стрес тестовете от страна на БНБ. Постигнатите резултати са достатъчно стабилна база за реализиране на стратегията на банката за устойчив ръст на бизнеса и клиентската база в страната. Представянето й потвърждава, че рисковата политика и съществуващите процеси по управление на рисковете са ефективно функциониращи и подходящо организирани, коментира още Рьогл.
Резултатът от стрес теста показва, че съотношението на базовия собствен капитал от първи ред (CET 1) на Райфайзенбанк възлиза на 25.1% при базисния сценарий към 2018 г. и достига ниво от 22.40% през 2018 г. в утежнен сценарий.
Детайлният процес по прегледа на качеството на активите за Райфайзенбанк води до минимална корекция на общата капиталова адекватност на банката към края на 2015 г. в размер на по-малко от 0.1%.
Сосиете Женерал Експресбанк
Сосиете Женерал Експресбанк обяви успешното преминаване на процеса по прегледа на качеството на активите (AQR) и стрес-тестовете, извършени от Българска народна банка (БНБ), със съдействието на консултантската компания Deloitte. Банката обяви резултатите в понеделник, 15-и август, след официалното съобщение, излъчено от БНБ тази събота, касаещo българската банкова система. Процесът по оценяване на качеството на активите на Сосиете Женерал Експресбанк, стартирал през февруари тази година, бе извършен от PriceWaterHouseCoopers и продължи над пет месеца.
“Резултатите потвърждават стабилността на Сосиете Женерал Експресбанк, доброто качество на кредитния й портфейл и професионалния подход в процесите по управление на риска”, заяви Арно Льоклер, главен изпълнителен директор на финансовата институция.
Той коментира, че отправените препоръки за минимални допълнителни провизии, които възлизат на 2.1 млн. лева, представляват под 0.5% от общата капиталова база на банката.
Към 31-и декември 2015 г. коефициентът за капиталова адекватност от първи ред (CET1) на банката остава непроменен – 13.7%. Също така, в резултат на решението на банката да не разпределя дивиденти през 2016 г., за да подкрепи амбициозните си планове за развитие, CET1 бе увеличен, достигайки 17.4% (при регулаторен минимум 10%) към края на м. юни 2016 г. поради включването на печалбата от предходната година в капиталовата база на банката.
Банката изрази високата си оценка за професионалния подход, приложен от БНБ в процеса на оценка на активите на банковата система, съгласно стандартите на Европейската централна банка.
Банка Пиреос България
При проведените Преглед на качеството на активите (ПКА) и стрес тест на българските банки резултатите на Банка Пиреос България значително надхвърлят минимално изискуемите съотношения, което я нарежда сред най-добре капитализираните и устойчиви банки на българския финансов пазар.
Банка Пиреос България намира този проект за навременен и полезен, даващ допълнителна прозрачност като част от цялостната стратегия на Българска народна банка за финансова стабилност на банковата система в България. Банка Пиреос България отчита тази независима оценка като възможност за доусъвършенстване на процесите си по отношение на управлението на качеството на активите и капитала.
Получените резултати при оценка на качеството на активите на Банка Пиреос България показват, че Банката притежава адекватни политики и правила за управление на дейността си и коректно оценява активите си. Установените корекции за провизиране на кредити са в размер на 7,8 милиона лева и представляват 1,56% от капиталовата база на Банката. След като са взети предвид реализираният нетен приход и отчетените обезценките към 30.06.2016 г., БНБ намалява корекциите до 4,8 милиона лева. Последните ще бъдат отразени във финансовите отчети на Банката към края на 2016 г. при спазване на Международните стандарти за финансово отчитане. Корекциите не водят до необходимост от допълнително увеличение на капитала и са несъществени за определяне на капиталовите съотношения и резултатите от стрес теста на Банката.
Капиталът от първи ред (CET1) след ПКА е в размер 20,6%, което надхвърля значително изискуемото ниво от 4,5% като превишението му след покриване на корекциите на ПКА и изискуемите капиталови буфери (5,5%) е 176 милиона лева. В допълнение, общата капиталова адекватност на Банката след ПКА е в размер на 25,7%, което я нарежда на пето място сред 22-те банки, участвали в прегледа на качеството на активите.
Резултатите от последвалия стрес тест показват, че Банката е с изключително стабилна капиталова позиция и има необходимите капиталови резерви (буфери), за да поеме неочакваните загуби за капитала, произтичащи от продължителни негативни шокове, заложени в сценариите на стрес теста.Заключенията от прегледа на качеството на активите и стрес теста свидетелстват, че не се налага Банка Пиреос България да взема мерки за допълнително укрепване на капитала като намеренията на банката-майка са и да продължи да следва политика да не се разпределят дивиденти. Банката е в състояние адекватно и надеждно да планира и управлява капитала и капиталовите си нужди.В тази връзка, ръководството разглежда ПКА като допълнителен стимул да запази консервативния си подход при управлението на риска в дейността на Банката, следвайки регулаторните изисквания и най-добрите банкови практики.
СИБАНК
СИБАНК показва солидна капитализация според резултатите от проведените за кредитните институции в страната оценки на качеството на активите и стрес тестове, публикувани официално на 13 август 2016г. от БНБ. Капиталовата адекватност на банката преди оценката на качеството на активите бе 17.52% и тя остана непроменена след нея, много над минимално изискваните от регулатора 8% без буфери и 13.5% с капиталовите буфери. За СИБАНК въздействието на стрес теста върху съотношението на базовия собствен капитал от първи ред (17,51% към 31.12.2015 г.) при основния сценарий е увеличение с 2,75 процентни пункта до 20,26%. При неблагоприятния сценарий, съотношението за СИБАНК намалява с 2,64 процентни пункта до стабилното ниво от 14,87%, което потвърждава солидната капитализация на нашата институция.
„Независимият преглед на качеството на активите показа, че политиките, процедурите, данните, системите и вътрешните практики на банката са в пълно съответствие с изискванията на Европейския банков орган, местното и европейското законодателство. Те са позитивен сигнал към всички заинтересовани страни, чието доверие ще продължим да оправдаваме с поддържане на високи нива на капитала и стриктно спазване на правилата на етичния бизнес“, заяви Петър Андронов, главен изпълнителен директор на СИБАНК и кънтри мениджър на КВС за България..
Българска банка за развитие
Българска банка за развитие демонстрира висока устойчивост на външни шокове. В рамките на проведения стрес-тест, при утежнен сценарий и след корекции по линия на прегледа на качеството на активите, общата капиталова адекватност на банката e 53.26% в края на тестовия хоризонт. Предвид спецификата на ББР, уместно сравнение на постигнатия резултат е например с този на NRW, Германия – банка за развитие, чието ниво на обща капиталова адекватност при изброените по-горе условия достига 35.4%.
По отношение на прегледа на качеството на активите, ББР отчита потенциал за корекция (увеличение) на нивото на обезценка и провизии в рамките на едва 900 хил. лева към края на 2016 г. Така определената потенциална допълнителна обезценка е резултат от прегледа на 97% от кредитния портфейл на банката.
ПроКредит Банк (България) ЕАД:
От създаването си досега ПроКредит Банк (България) ЕАД непрестанно се утвърждава като стабилна и отговорна институция. Тази репутация се потвърждава още веднъж от резултатите от прегледа на качеството на активите и стрес теста, извършени за всички банки в страната. „Ние приветстваме проведените от БНБ преглед на качеството на активите и стрес тест, тъй като те са важен показател за банковата система и считаме, че резултатите са потвърждение за прилаганите стандарти в цялата ни група, високото качество на нашия персонал и доверието, което клиентите ни гласуват. Като банка ориентирана към развитие за малките и средни предприятия ние сме удовлетворени, че резултатите потвърждават стабилността на нашата дейност, способността ни да поддържаме активи с много високо качество и устойчивостта на нашето управление на риска,“ казва Рени Пейчева, член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ПроКредит Банк (България) ЕАД.
Много позитивните резултати от прегледа на качеството на активите допълнително насърчават ПроКредит Банк да продължи да се придържа към консервативна стратегия за управление на риска за всички нива на дейността си. Заключенията от прегледа на качеството на активите са само препоръки за конкретизиране с цел постигане на по-голяма яснота при определени вътрешни политики и процедури.
Българо-американска кредитна банка АД
Българо-американска кредитна банка АД успешно премина процеса по оценката на качеството на активите и стрес тестовете. Резултатите след оценката на качеството на активите и стрес сценариите показват устойчивост на капиталовата позиция и нива на капиталова адекватност, съизмерими със средните за банковата система.
Това става ясно от публикуваните на 13 август 2016 г. от Българска народна банка индивидуални за всяка банка резултати от прегледа на качеството на активите и стрес тестовете.
„Данните потвърждават адекватността на бизнес модела на банката, отговорното поведение и действия на акционери, ръководство и служители, които осигуряват достатъчно капиталови буфери за обезпечаване на неочаквани загуби, произтичащи от продължителни негативни шокове“, каза Васил Симов, изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на БАКБ АД.
Сравнително малките допълнителни обезценки след проверката са свидетелство, че използваните от банката методологии за оценка и отчитане на рисковете са в голяма степен консервативни и в синхрон с изискванията на националните и европейските банкови правила и практики.БАКБ АД ще продължи да прилага най-добрите практики за корпоративно управление и отговорно пазарно поведение. Банката ще следва политиката си, насочена към внимателно нарастване на кредитния портфейл, с цел подобряване на рентабилността и поддържане на капиталовите буфери над нормативно определените нива.
„Търговска банка Д“ АД
Прегледът на качеството на активите включваше оценка на прилаганите от Банката правила, политики и процедури, чиято адекватност и съответствие със стандартите бяха потвърдени в хода на проверката.
По време на прегледа на качеството на активите беше селектиран портфейл от кредитни експозиции, които да бъдат прегледани на индивидуална база, като за Банката този преглед покри 76% от кредитния портфейл. Качеството на предоставените от клиентите на Банката обезпечения също бяха обект на проверка.Портфейлът от ценни книжа, държани до падеж, както и придобитите имоти бяха подложени на тест за качество и индикации за обезценка.
Отчетените резултати показват, че Д Банк е преминала успешно теста, като отчита капиталова адекватност за 2015 г. от 20,1%, а процентът при прегледа на качеството на активите е 19,9%. Банката покрива също така и минималните изисквания за капиталова адекватност, съгласно СЕТ1 до края на 2018 г., като при базисния (нормален) сценарий постигнатите нива са 20,4%, а при утежнения (неблагоприятен) вариант те са 13.7%.
Сценариите за стрес тест показват капацитета и възможностите на банките да абсорбират и да устояват на множество шокове. Резултатите от стрес теста потвърждават, че „Търговска банка Д“ АД е адекватно капитализирана и разполага с буфери, чрез които да се противопостави на евентуални загуби и икономически шокове. Банката предвижда да продължи да прилага консервативен подход при оценка на рисковите си активи, като ще съобрази и отрази опита натрупан по време на процеса по прегледа на качеството на активите.
Токуда Банк
Токуда Банк АД има достатъчно капиталови резерви за покритие на вероятни загуби в условията на базовия сценарий за бъдещо икономическо развитие на страната с тригодишен хоризонт. При този сценарий капиталовата база на банката ще е 18,8%. Това показаха резултатите от проведения от Българска народна банка „Преглед на качеството на активите и стрес тест на банките в България“. Банката показа възможност за покриване на капиталови изисквания и при утежнения сценарий за икономическата среда през следващите две години. В този сценарий едва в третата година банковата институция би имала необходимост от капиталова подкрепа, която мажоритарният акционер на банката Токушукай Инкорпорейтид Япония има непосредствена готовност да окаже.
Като резултат от проверката на активите на банката и след отчитане на допусканията, заложени в нея, коефициентът на капиталова адекватност намалява с 1 пункт от 20,79% на 19,8% при нормативно изискване от 8%. Този резултат отразява добрата капиталова позиция на Токуда Банк АД. Минималната корекция на съотношението на капиталова адекватност потвърждава стабилността на институцията, качеството на системите и процесите и адекватното управление на риска в банката.
Независимо от безспорната капиталова подкрепа на мажоритарния акционер ръководството на банката ще приложи следните мерки за осигуряване устойчивост на активите на банката:
1. Диверсификация и ръст на кредитния портфейл с цел намаляване на проблемни активи от минали периоди и редуциране на влиянието на големи експозиции върху баланса на банката.
2. Навременно разрешаване на проблемни експозиции, включително и чрез продажба на активи, придобити в процеса на събиране на проблемни вземания.
3. Непрестанно подобряване на процесите и внедряване на най-добрите стандарти за индустрията при отпускане и мониторинг на кредитни сделки.
4. Подобряване на процесите по оценка на риска по кредитни сделки с цел оптимизиране на съотношението риск/възвращаемост.
5. Усъвършенстване на управленските информационни системи.
TBI Bank
TBI Bank е стабилна, с добри капиталови показатели и високо качество на активите си. Това беше потвърдено от проведената през тази година от Българска народна банка проверка на качеството на активите на търговските банки и последващия стрес тест на банковата система в България.
Проверката на качеството на активите изследва основно кредитната дейност на TBI Bank, съгласно методологията на Европейската централна банка, докато стрес теста потвърди способността на банката да поеме допълнителни рискове, при изменение на пазарния, кредитния и лихвения риск в базов и утежнен сценарии
„ТЕКСИМ БАНК“ АД
Основните резултати от проведения AQR и стрес тест анализ на БНБ за „Тексим Банк“ АД са положителни, като Банката е добре капитализирана и устойчива към вътрешни и външни шокове. Подробна информация относно изискванията за капиталовите съотношения в базисния и утежнения сценарий е публикувана на страницата на БНБ.
Показателят СЕТ 1 (съотношение на базовия собствен капитал от първи ред) за „Тексим Банк“ АД преди провеждането на AQR е – 19,6% и след провеждането на AQR се запазва на 19,6%. Капиталовата адекватност преди AQR е – 21,4%, след AQR се запазва на същото ниво – 21,4%. Основните резултати от стрес тест анализа към 31.12.2018 г. са: при Базисен сценарий: СЕТ 1 – 15,1% и при Утежнен сценарий: СЕТ 1 – 6,8 процента. С разработените политики и практики, свързани с изискванията на регулаторната рамка, Банката отговаря на изискванията на БНБ и ЕЦБ. Основните резултати за „Тексим Банк“ АД са оповестени на официалната страница на БНБ.
