Приключи успешно и второто упражнение за проверка и заверка на качеството на активите – сега вече на застрахователните и пенсионноосигурителните дружества. Както при оценката на банките, така и при проверката на тези компании мероприятието бе продължително, мъчително и струваше скъпо. А крайният резултат от него бе, че потвърди това, което непредубедените наблюдатели отдавна си знаеха – секторът е стабилен. Като цяло за застрахователния бранш е констатирано, че двете най-важни съотношения – това за капиталово изискване за платежоспособност (КИП) и за минимално капиталово изискване (МКИ), надхвърлят значително минимумите, определени с директивата за платежоспособност "Солвенси ІІ" от 100 процента. Общо за сектора КИП е 157%, а МКИ – 313 процента. Това са резултатите след извършените проверки за съответствие, които са много важни (за тях ще стане дума по-нататък в текста).
Проверени са 49 застрахователни дружества и групи и само при дванадесет е констатиран недостиг на собствените средства и съотношения на КИП или МКИ под 100 процента. Според извършените проверки за съответствие общият недостиг на тези средства при КИП е 50 млн. лв., а при МКИ – 25 млн. лева.
При пенсионните фондове нещата са още по-добре – корекциите в активите, които при направената проверка са препоръчани, са в рамките на статистическата грешка. Както пише в съобщението на Комисията за финансов надзор от 3 февруари: "Резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове отчитат необходимост от корекции, които общо за сектора възлизат на сумата 33 млн. лв., или 0.3 на сто от активите на проверените 27 пенсионни фонда към 30 юни 2016 година“.
Стрес-тест
трябваше да изпита устойчивостта на българския застрахователен сектор при различни негативни сценарии на участието им на пазара. На дружествата, чиито показатели се влошат рязко, при тези сценарии няма да бъдат налагани надзорни мерки. Но ще трябва да изготвят "екшън" планове за справяне в екстремни ситуации, които ще трябва да предоставят пред Комисията за финансов надзор.
При пазарния сценарий
е пресъздадена екстремна ситуация, причинена от две събития. Първото е промяна на доходността на всички държавни облигации, издадени от страните от Европейския съюз в комбинация със спад на лихвените индекси. Второто е отражението на промяна в доходността на държавните облигации върху динамиката на доходността на корпоративните облигации и спада в стойността на акциите и на цените на другите класове активи. Тази проверката доведе до заключение за общ спад на активите на дружествата от 4.5%, или за 282 млн. лева. Пасивите на застрахователите при този сценарий се увеличават с 0.7%, или с 31 млн. лева. В резултат от това собствените средства на застрахователите намаляват с 15.8%, което представлява 313 млн. лева.
Застрахователните сътресения изследваха издържливостта на дружествата при пагубни
земетресения и наводнения
Симулираната комбинация от двете бедствия намалява коефициента на капиталовите изисквания за платежоспособност от 142 на 129%, а покритието на минималните капиталови изисквания се свива от 338% на 307 на сто.
Дружествата бяха подложени и на сценария:
недостиг на резерви
При него беше пресъздадено нарастване на претенциите по полиците "Гражданска отговорност" за автомобили вследствие на 10% ръст на катастрофите в чужбина с български коли. Към тази ситуация са добавени и 5% ръст на цените, на услугите в автосервизите, както и 10% увеличение на размера на претенциите по съдебните дела. В тази ситуация пасивите на дружествата нарастват с 6.6%, или със 166 млн. лева. Вземанията от презастрахователите, които формират част от активите в балансите на дружествата, на свой ред нарастват с 9.7%, или с 51 млн. лева. По този стрес-тест сценарий капиталът на дружествата се свива общо с 5.8%, или 115 млн. лева. При групите собствените средства намаляват с 14 на сто.
