На свое заседание на 6 декември БНБ определи буфер за системен риск в размер на 3% за всички банки, приложим за всички експозиции в България, съобщи регулаторът.
Буферът за системен риск бе въведен през 2014 г. от БНБ като макропруденциален инструмент с основната цел да съхрани натрупаните капиталови резерви в българската банкова система и с оглед на предотвратяване на негативните ефекти от системни рискове с дългосрочен нецикличен характер, които биха могли да нарушат нормалното функциониране на финансовата система в България. Буферът за системен риск е задължителен за всички банки, които подлежат на капиталови изисквания. Буферът се състои от базов собствен капитал от първи ред (Common Equity Tier 1 – CET 1), равняващ се на 3% от сумата на рисково претеглените експозиции в България. Той се прилага на индивидуална, консолидирана и подконсолидирана основа.
"Текущият преглед на вътрешноприсъщите за банковата система рискове и влиянието на външната среда показва запазване на дългосрочни макропруденциални и системни рискове в банковия сектор. Оценените рискове и фактори могат да имат усилващ ефект за потенциално негативно въздействие върху устойчивостта на банковата система, което обуславя запазване на натрупания капиталов резерв чрез потвърждаване на нивото и обхвата на буфера за системен риск", се посочва в съобщението на централната банка.
В своя анализ от БНБ уточняват, че значителен дял на спестяването на частния сектор преминава през банковата система, която представлява и основния канал за предоставяне на достъп до финансиране на домакинства и предприятия. При осъществяване на своята ключова роля във финансовото посредничество, банковата система оперира в среда със системни предизвикателства за дългосрочното икономическо развитие, което изисква допълнителен буферен капацитет. По този начин буферът подкрепя устойчивото функциониране в случай на вътрешен или външен шок, допринасящ към остротата на тези ограничения. Текущото ниво на буфера за системен риск е един от факторите, които позволяват на банките да посрещнат периода на пандемията от Covid-19 със силна капиталова позиция.
"На база позитивния макропруденциален опит в исторически план, както и при допускането, че факторите на системен риск е вероятно да продължат да функционират и занапред, запазване на нивото на буфера има определящ принос за осигуряване на капацитет към кредитни загуби срещу реализацията на структурни рискове застрашаващи стабилността на банковата и финансовата система на България", уточнява БНБ.
Ето и рисковите фактори, които регулаторът посочва в своя анализ и обосновка към решението.
Първото направление рискови фактори са рискове, произтичащи от типа финансово посредничество, от структурните характеристики на баланса на банковата система и на нейното финансиране.
"Банковият сектор е с водеща роля за финансовото посредничество в България по линия както на размера спрямо икономиката, така и на дела във финансовата система. В края на юни 2021 г., активите на банковата система с размер от 128.5 млрд. лв. представляват 104.4% от БВП, а делът в структурата на финансовата система е над 2/3. Традиционният бизнес модел на банките в България е отразен в композицията на активите и пасивите, където кредитният портфейл заема повече от половината от активите на банковата система, основният източник на финансиране са депозитите с дял от 90% от общите пасиви, а обемът и делът на гарантираните влогове е висок. Този бизнес модел предпоставя висока взаимообвързаност между банковата система и сектора на нефинансовите предприятия и домакинствата, като финансовите потоци между тях са значителни по размер и с ярко изразена асиметрия по отношение на небанковия финансов сектор", посочват още от БНБ.
Второто направление са вътрешноприсъщи рискове за дейността на банковата система.
Според централната банка: "Комплексът от рискове в банковия сектор е обект на постоянно наблюдение и регулаторна оценка, като на тази база БНБ активно прилага консервативна надзорна политика за поддържане на капиталови и ликвидни буфери. От въвеждането на буфера за системен риск през 2014 г. общата капиталова адекватност е системно над 20%, а ликвидните активи са консистентно над 25% от общите активи на системата. При качеството на активите, кредитният риск от необслужвани кредити (NPL) представлява основното предизвикателство пред банките. Независимо от благоприятните тенденции в кредитното качество, предвид традиционната форма на финансово посредничество, структурните специфики и външната среда, банковият сектор е особено уязвим на кредитни загуби. Чувствителността към кредитен риск се наблюдава както в степента на реализирани загуби в периода след Глобалната финансова криза (след 2008-2009 г.), така и в оценките на кредитни ефекти за капитала от надзорни стрес тестове след въвеждането на буфера."
На трето място са поставени рискове, свързани с макроикономическото развитие, оказващи влияние върху кредитоспособността на длъжниците и функционирането на банковата система.
Основните параметри на макроикономическото развитие открояват потенциални зони на уязвимост по отношение на отвореността на икономиката и на степента на задлъжнялост на частния сектор.
"Текущият преглед на вътрешноприсъщите за банковата система рискове и влиянието на външната среда показва запазване на въздействието на дългосрочни макропруденциални и системни рискове в банковия сектор. Оценените рискове и фактори могат да имат усилващ ефект за потенциално негативно въздействие върху устойчивостта на банковата система, което обуславя запазване на натрупания капиталов резерв чрез потвърждаване на нивото и обхвата на буфера за системен риск. В тази връзка и при отчитане ролята на буфера по отношение на макропруденциалния риск в България, Управителният съвет на БНБ със свое решение от 3 декември 2021 г. определи буфер за системен риск в размер на 3% за всички банки, приложим за всички експозиции в Република България", казват от Българската народна банка.
