Хедж фондовете, които използват сложни компютърни алгоритми за вземане на инвестиционни решения, печелят огромни печалби от високата волатилност на световните пазари на облигации и енергия, съобщава Financial Times, позовавайки се на участници на пазара.
От началото на годината фондовете, които използват количествени компютърни модели за идентифициране и проследяване на пазарните тенденции, „залагат сериозно срещу държавните облигации и печелят от войната в Иран“, пише вестникът. През последните месеци доходността по 10-годишните американски държавни облигации се е повишила от 4% на 5,2%, докато държавните облигации във Франция, Великобритания и Италия претърпяха няколко големи разпродажби.
Financial Times откроява няколко количествени фонда, които са се възползвали най-много от тези колебания. Например,
доходността на Graham Capital от началото на годината е надхвърлила 31 процента.
Базираният в Лондон Winton е постигнал 17,5% доходност на своя фонд Diversified Macro от началото на годината, докато Aspect Capital е спечелил 21% от началото на годината.
Експерти, интервюирани от Financial Times, отбелязват, че благодарение на сложни компютърни алгоритми за вземане на инвестиционни решения, тези фондове генерират печалби и в други области. Например, както Winton, така и Aspect, са направили няколко успешни залога на енергийните пазари на фона на повишената волатилност поради войната между САЩ и Иран.
