Преди няколко години, известният финансов инженер Андрю Ло създаде компютърен модел, който позволи на една от най-големите американски банки да разбере кои клиенти е много вероятно да изостанат с плащанията си по кредитната карта.
От скоро, професорът по финанси от Института по технологии в Масачузетс, има нов работодател – правителството на САЩ. Ло работи съвместно с банковите регулатори към Министерството на финансите и им помага да създадат количествени инструменти за намиране на потенциалния кредитен риск в банковата индустрия. А първата им цел е ипотечния пазар в САЩ.
Усилията на Ло, пионер в своята област, са част от безпрецедентния тласък от страна на регулаторите да използват количествени анализи. Американските служби изготвят нови модели и назначават все повече финансови инженери, които да им помагат в предстоящите анализи на банковия сектор. Чрез собствената си методология, регулаторът ще извършва задълбочени проверки на резултатите на банките и ще наблюдава финансовата система.
"Имаме нужда от по-добри модели, по-отговорни модели, които могат да идентифицират рисковете, по-бързо", казва Ло. "Това ще бъде една нова епоха от финансови иновации в количествените модели", допълва експерта.
Регулаторът се надява, че чрез извършване на собствени анализи, може да предотврати повторение на ипотечния балон, който се случи отчасти, защото застрахователи, инвеститори, рейтингови агенции, както и други участници на пазара приемаха, че цените на жилищата в САЩ няма да паднат.
