С решение на управителния съвет на БНБ от 12 декември 2016-а бяха въведени допълнителни капиталови буфери за десетте най-големи банки в България. Конкретният размер на капиталовия буфер се определя по специална методика, при която се оценяват както активите, така и пасивите на въпросната банка.
УС на БНБ е решил да поиска от десет банки в рамките на три години да заделят допълнителен капитал, който варира от 0.5 до 1% от рисковите активи на всяка една кредитна институция. Това са "УниКредит Булбанк", "Банка ДСК", ПИБ, "Пощенска банка" , Райфайзенбанк (България)", ОББ, "Societe Generale Експресбанк", ЦКБ, СИБАНК и "Банка Пиреос България".
До 1 януари 2020-а минимално изискуемият процент на капиталова адекватност на всяка една от десетте банки (той се изчислява като коефициент от разделянето на собствения капитал и общия размер на риска на активите) трябва да нарасне от сегашните 13.5 на 14-14.5 процента.
Допълнителният капитал за системен риск трябва да започне да се заделя от началото на 2018-а. За "УниКредит Булбанк", "Банка ДСК" и ПИБ – до 1 януари 2020 този допълнителен капитал е 1% от рисковите активи. За Пощенска банка , Райфайзенбанк (България)", ОББ, "Societe Generale Експресбанк" и ЦКБ той е 0.75 процента. За СИБАНК и "Банка Пиреос България" – допълнителният капитал ще е 0.5% от рисковите активи.
На пръв поглед процентите за допълнителния капитал изглеждат незначителни, но когато става дума за рискови активи от порядъка на 6-7 млрд. лв., че и повече, допълнителен капитал от 1% означава ангажиране на още 60-70 млн. лв., а може би и повече, които трябва да влязат в собствения капитал на съответната кредитна институция.
Въз основа на европейски регламент 1222 от 2014-а в България бяха определени т. нар. "Други системно значими банки", които трябва да поддържат по-висок капитал заради размера и влиянието им върху целия пазар у нас. Названието "други" е заради някои детайли във въпросния регламент. Според неговите изисквания международните и националните надзорни институции определят три вида системно значими банки.
Най-важните са глобалните системно значими банки, чийто бизнес влияе върху пазарите по целия свят.
Втората група са системно значимите банки, чийто бизнес влияе върху отделни региони – например Централна и Източна Европа.
И третата група са "други системно значими банки", които влияят върху пазара на определена държава.
Системно значими означава, че от здравето на въпросната банка до голяма степен зависи и здравето на цялата финансова система, съответно – в света, в даден регион и в дадена държава. По принцип, когато една банка е част от международна група, нейният допълнителен капиталов буфер за системна значимост в дадена държава не надхвърля капиталовия буфер за глобална или регионална системна значимост на банката майка.
Добрата новина е, че повечето кредитни институции в списъка на БНБ за "други системно значими банки" успешно минаха оценката на качеството на активите, която показа, че те поддържат капиталова адекватност от 18-20% и нагоре. Това ще рече, че за тях заделянето на допълнителен капитал за покриването на системен риск няма да е проблем.
Лошата новина е, че в по-голяма или по-малка степен заделянето на допълнителен капитал ще потисне апетитите за поемане на нов риск при отпускането на кредити, което ще доведе до продължаване на политиката на по-консервативна оценка на платежоспособността на клиентите, кандидатстващи за заем. Това означава, че през следващите няколко години ръстът в кредитирането ще е минимален или в най-добрия случай – умерен.
